三川宵の明星で売り

三川宵の明星で売ってみたら?

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三川宵の明星とは、酒田五法の1つでローソク足の組み合わせです。大陽線→十字線(コマ)→大陰線の3つのローソク足の組み合わせとなります。

詳細解説:三川宵の明星【さんせんよいのみょうじょう】

これらの組み合わせが天井圏で出現した場合は、トレンドが反転する可能性があるとのこと。

本当にそうなのか検証してみました。

検証方法

システムトレードの条件として以下のように設定してみました。
(あくまで一例です。パラメータや表現方法など別のやり方でもOKです。)

表現したいもの 詳細
最初の大陽線 ・ローソク本体(始値->終値)幅の比率が+3%以上
次の十字線(コマ) ・最初の大陽線高値よりローソク本体が上
・ローソク本体(始値<->終値)幅は10Tick以内
・上髭の長さが終値の1%以上
・下髭の長さが終値の1%以上
最後の陰線 ・十字線(コマ)よりローソク本体が下
・ローソク本体(終値->始値)幅の比率が-3%以下
急上昇中 ・10日期間上昇率が50%以上

もっと理想の形に近いチャートを求めても良いのですが、そうするとシグナルが限りなく少なくなってしまうので、ある程度妥協します。

参考:イザナミでの設定例
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参考:イザナミでの検証結果(バックテスト)
基本設定-50円以下は取引しない
手仕舞い-建値からの固定幅ブレイク(±5%)

項目 データ
取引期間 2000/1/1-2016/7/14
取引回数 108回
勝率 59.26%
平均利益 9.25%
平均損失 12.18%
期待値 0.52%

理想のチャート

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残念なチャート

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総評

勝率はぼちぼちですが、5日移動平均線が一つのキーになるようです。

5日移動平均線で支えられてその後再上昇するパターンと、そのまま下へまっすぐ突き抜けていくパターンがあります。

ここを精度高く見抜くことができれば、なかなか使えるチャートパターンといえるのではないでしょうか。

ただ急激な上昇後の信用売りは証券会社に制限されてできないケースが多いです。

通常は売れない銘柄を売れるようなサービスを使うか、逆に買い戦略の手仕舞いパターンとして使うのもありですね。

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