戦略(ストラテジー)の開発手順-詳細

一般的な戦略の開発手順を解説します。
必ずこの方法じゃないといけない!ということはありません。
あくまで一例としてご覧ください。

1.仕掛け・手仕舞いルールのアイディアを練る

edison・上昇相場の押し目を狙ってみる
・逆張りで落ちるナイフを拾ってみる
・高値ブレイクアウトした銘柄を狙ってみる

などなど、どのようなルールを作るのかしっかりアイディアを練りましょう。

「儲かるルール」というぽわっとしたアイディアではなく、「終値が移動平均線を上抜いて…」 などテクニカル指標を使った具体的なルールを考えます。

仕掛ける条件だけではなく、手仕舞いの条件も考えて下さい。
仕掛けたら手仕舞うまでがトレードですよ!

2.検証ソフトで検証する

pose_necchuu_computer_man条件を設定する時にまだアイディアがふわっとしている場合、この段階で手が止まります。
検証ソフトで設定できるレベルまで、条件を細かく明文化しましょう。

ちなみにこの段階では資金量は無限として検証します。
最初から資金の縛りがあると期待した成績が出ない場合、売買ルールの条件に問題があるのか、資金の縛りがあることが起因しているのか、判断しにくくなります。

まずはシンプルに売買ルールの真の実力を調べるべく、資金等のその他の条件を緩めた環境で検証を行いましょう。

すべての年で必ず利益になる必要はありません。
あまり検証でこだわり過ぎると過去相場でしか通用しない「カーブフィッティング」を起こしてしまう可能性があります。
得意相場でしっかり稼ぎ、苦手な相場はヨコヨコ、やや下げで乗りきれるようであればOKです。

3.資金管理ルールを練る

salaryman_money売買ルールが出来上がったら、今度は資金管理ルールを策定します。

・総資金はいくらにするか
・そのうち損失に対する余裕資金をいくらにするか
・1日でつかう最大金額はいくらにするか
・1銘柄に対してどれくらいの金額でエントリーするか
・レバレッジは使うのか
・許容するドローダウンはいくらにするか

などなど、先に金額に関するルールを決めておきます。
検証しながら決めると思わず都合のよい解釈をしてしまって、実際には耐えられない損失を受け入れるようなルールにしてしまいがちです。

利益を求めるのではなく、損失を許容内に収めてトレードを継続できるかどうかを中心にアイディアを練りましょう。

4.検証ソフトで最終的な検証をする

pose_necchuu_computer_woman上記で考えた資金設定で検証を行い、ドローダウンなどリスクが許容内に収まった結果になるか検証します。

ここで注意点があります。
出来高の非常に少ない銘柄に対して、大量の注文が出来たことを前提の検証を行ってしまうと、現実には想定した金額や数で仕掛けることができない、非現実的な検証結果になってしまいます。

もともと出来高の多い銘柄のみに仕掛けているわけでなければ、出来高による仕掛け株数の制限を入れるよう、検証ソフトに設定するのは忘れないで下さい。

さらに検証結果から「1銘柄で最大でどれだけの損失を受けることがあるか」も調べておいて下さい。相場展開によってはその損失x仕掛け銘柄数の損失が起こる可能性が十分にあります。

検証結果上ではほとんど起きないからといって無視すると、現実に損失が発生したときに思考停止となってしまいます。最悪の結果を超えても覚悟を決められるレベルの損失になっているか、しっかり確認しましょう。

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